МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ В ОАО БАНК "Банк" Целью разработки настоящей методологии являются создание единых подходов к оцениванию возможных потерь ОАО БАНК "Банк" с использованием процедур оценки показателей VaR и стресс-тестирования финансового портфеля. Методы оценки рисков на основе концепции VaR позволяют рассчитать с заданной вероятностью максимальные ожидаемые убытки банковского портфеля при условии сохранения текущих рыночных тенденций в будущем. Процедуры стресс-тестирования позволяют оценить максимальные ожидаемые убытки для вероятных событий, которые напрямую не укладываются в текущие экономические тенденции и поэтому слабо поддаются прогнозированию.
