1.7508 Единая технология стресс-тестирования и VaR-анализа финансовых портфелей с учетом риска ликвидности
Номер:
1.7508
Дата обновления:
31.03.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Технология
Аннотация:
Единая технология стресс-тестирования и VaR-анализа финансовых портфелей с учетом риска ликвидности СОДЕРЖАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 4 1. ВВЕДЕНИЕ 5 1.1. Актуальность темы 5 1.2. Новизна темы 5 1.3. Объект, цель и задачи настоящей методологии 5 1.3.1. Объектами разработки в рамках создания настоящей методологии являются: 5 1.3.2. Цель 6 1.3.3. Задачи 6 1.4. Оценка современного состояния вопросов оценивания возможных потерь и риска ликвидности банковских портфелей 6 2. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 7 3. УЧЕТ ФАКТОРОВ КРЕДИТНОГО И РЫНОЧНЫХ РИСКОВ 12 4. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ VAR ФИНАНСОВОГО ПОРТФЕЛЯ С УЧЕТОМ РИСКА ЛИКВИДНОСТИ 15 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16 5.1. Краткие выводы по результатам решения задач 16 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 16 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
