1.16080 Порядок анализа, разработки и контроля лимитов риска потери ликвидности
Номер:
1.16080
Дата обновления:
19.03.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
Основной целью настоящего документа является регламентация порядка реализации политики ООО КБ «Банк» (далее по тексту – Банк) в области организации управления и контроля за ликвидностью путем ограничения рисков потери ликвидности за счет лимитирования предельно допустимых значений избытка/дефицита ликвидности.Общие положенияРиск потери ликвидности – вероятность невыполнения Банком своих обязательств, предъявляемых ему для исполнения в определенный период времени, или необеспечения требуемого роста активов.Наиболее предпочтительным методом анализа риска потери ликвидности является метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств, который заключается в составлении таблицы разрывов по срокам погашения активов и пассивов (Приложение №1), составленной с использованием рекомендованной Банком России формы (письмо ЦБ РФ от 27.07.2000 г. № 139-Т) и с использованием формы 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам в
