1.7481 Методика измерения рыночного валютного и ценового риска ценных бумаг в Банке
Номер:
1.7481
Дата обновления:
11.08.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ РЫНОЧНОГО ВАЛЮТНОГО И ЦЕНОВОГО РИСКА ЦЕННЫХ БУМАГ В КБ "банк" (ООО) ОГЛАВЛЕНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 2. ПОДГОТОВКА И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 3 3. РАСЧЕТ VAR 3 4. РЕГУЛЯРНОСТЬ РАСЧЁТОВ 5 5. ТЕСТИРОВАНИЕ 5 6. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ ПОТЕРЬ, ПРЕВЫШАЮЩИХ VAR (SHORTFALL) 6 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая методика оценки возможных потерь (Value at Risk, VaR) предназначена для измерения валютных рыночных рисков, отрицательной переоценки открытых валютных позиций в банке, а также для измерения ценовых рыночных рисков по иным активам (ценным бумагам), (в условиях отсутствия глобальных стрессов на валютном рынке) и используется при управлении рыночными валютными и ценовыми рисками.
