Методика оценки валютного риска в КБ "Банк" Версия 1.0. 2004г. 1. Общие положения. 1.1. Данная Методика является основным документом, который регламентирует порядок оценки валютного риска в КБ "Банк" (далее по тексту - Банк). Все подразделения и должностные лица банка должны в обязательном порядке придерживаться требований, изложенных в настоящей Методике, и выполнять возложенные на них Методикой обязанности. 2. Расчет открытой валютной позиции Основным методом оценки валютного риска является расчет открытых позиций в иностранных валютах (далее по тексту - ОВП). Размер валютного риска рассчитывается следующим образом: ВР = НВовп х 8%, где НВовп - суммарная величина открытых позиций. НВовп = (НВовп i-ых (Чбовп + Чсовп + Вбовп) где Чбовп - чистая балансовая позиция; Чсовп - чистая "спот" позиция; Вбовп - совокупная внебалансовая позиция; 3. Порядок расчета открытых валютных позиций.
