ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ г. Москва - 2008 г. Преамбула Данное Положение определяет порядок управления кредитным риском, соответствующий Методике денежной оценке кредитного риска. Управление кредитным риском основывается на вероятностной денежной оценке потерь по кредитным позициям Банка. При этом для целей управления потери по кредитному риску разделяются на ожидаемые и совокупные. Величина (денежная оценка) ожидаемых потерь определяется простым умножением величины денежных требований Банка по данной кредитной позиции на вероятность дефолта соответствующей кредитной позиции (см. п.7.1 Методики денежной оценки кредитного риска). Данная оценка соответствует среднему объему потерь за длительный промежуток времени, и ввиду простоты ее получения используется для формирования резервов за счет рисковой надбавки, включаемой в %-ю ставку в соответствии с п. 8.2.1. данного Положения.
