Календарь мероприятий


Регулятор проявил мягкость: Валютные позиции сдержат новым лимитом

   Банк России может изменить целевой показатель вводимого лимита на балансовую валютную позицию банков. Исходный уровень в 20% от капитала оказался излишне консервативным, признают в ЦБ. После переговоров с банками и оценки их балансов регулятор рассмотрит увеличение показателя до 50%.
   По результатам дискуссий с банками и оценки их балансов ЦБ решил пересмотреть лимит на балансовую валютную позицию (новый показатель, который в дальнейшем станет обязательным для банков). Об этом "Ъ" сообщили в Банке России.
   Регулятор решил ввести новый лимит по итогам финансового кризиса 2022 года, спровоцированного западными санкциями в ответ на военные действия на Украине. Ограничение открытых валютных позиций (ОВП) ЦБ установит с целью смягчения валютных рисков. В опубликованном в конце 2022 года проекте регулятор предложил "довольно консервативный уровень такого лимита (20%)", но теперь решил смягчить его "до уровня порядка 50%", уточнили в ЦБ.
   Сейчас ОВП лимитируется как сумма балансовой и внебалансовой позиции, новый лимит вводится в дополнение к существующим. "Это нужно, чтобы банки лучше балансировали активы и привлеченные средства в каждой иностранной валюте, не полагаясь исключительно на производные финансовые инструменты, которые в условиях кризиса могут терминироваться или стать недоступными участникам рынка, что мы видели в прошлом году",- пояснили "Ъ" в ЦБ.
   Валютные позиции - соотношение активов и пассивов в валюте, в случае равенства позиция считается закрытой, в случае несовпадения - открытой. На начало февраля 2023 года, по данным ЦБ, активы банков в инвалюте (до вычета резервов и налога на прибыль) составляли $297,3 млрд, обязательства - $266 млрд. Величина валютного риска на начало февраля 2023 года составляла 18,5% от капитала кредитных организаций. Это существенно выше уровня начала 2022 года - 5,7% от капитала.
   Новая редакция документа находится на внутреннем обсуждении в ЦБ, издание ожидается во втором полугодии. Как отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, в банке приветствуют более сбалансированный подход. "Снижать эти риски, безусловно, необходимо, но после такого уровня стресса для валютного рынка, который мы видели в 2022 году, на это уйдет несколько больше времени",- отмечает господин Хотимский.
   Расширение лимитов - во многом вынужденная ситуация, говорит председатель правления банка "Держава" Алексей Скородумов. "Во-первых, инструментов для регулирования ОВП у банков становится все меньше. Во-вторых, сама ОВП меняется по независящим от банков обстоятельствам (например, та же Мосбиржа имеет право принудительно перевести все обязательства в рубли), а в-третьих, оценка валютных активов банков (например, замороженных в НРД) вообще вопрос творческий",- отмечает господин Скородумов. Поэтому без расширения лимитов банки будут все чаще нарушать их, полагает он. Цель ЦБ, по его оценке, "избежать именно пассивного нарушения, а не дать возможность банкам просто произвольно продавать или покупать больше валюты".
   Лимит в 20% стал бы очень чувствительным для сектора, учитывая, что сегодня ряд банков, в том числе крупных, продолжает использовать послабления в части поддержания ОВП либо использует индивидуально согласованные лимиты, поясняет управляющий директор НКР Михаил Доронкин. Кроме того, "новый показатель не учитывает при расчете инструменты хеджирования, к тому же если сейчас ОВП рассчитается от совокупного капитала, то новый лимит - от базового капитала, который, как правило, заметно меньше", уточняет он.
   "Наиболее сложная ситуация у банков с большим портфелем еврооблигаций в недружественных валютах (доллар, евро, фунт стерлингов) - такие активы, даже в случае если по ним проходят платежи в рублях, невозможно продать, соответственно, под них необходимо формировать фондирование в соответствующей валюте, что достаточно сложно, тем более если банк находится под санкциями",- считает господин Доронкин. В результате, говорит он, банки вынуждены либо прибегать к послаблениям, либо использовать достаточно дорогие однодневные свопы для закрытия балансовой позиции.
   Управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов допускает, что у отдельных игроков могут быть проблемы и с лимитом в 50% от капитала, "если до его введения не будет урегулирован вопрос с заблокированными активами в инвалютах". Сложности возможны, добавляет он, если заблокированные активы не разрешат уступить специально созданным под эти цели юрлицам, поставив на баланс вместо них рублевые требования.

Источник: Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/5952316

24.04.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Платежные системы и денежные переводы" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 25.04.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
13.06.2024
Путин разрешил гражданам самостоятельно продавать заложенное имущество
13.06.2024
Россия предложила странам БРИКС новую платформу для расчетов
13.06.2024
ЦБ объяснил, как будут определяться курсы доллара США и евро после санкций OFAC
11.06.2024
Банки могут получить улучшенные условия по льготной ипотеке
11.06.2024
ЦБ РФ: спрос на кредиты у населения и бизнеса по-прежнему остается на высоком уровне Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости