Уточнение системно значимых: ЦБ хочет повысить гибкость оценки крупных кредитных организаций

   Банк России собирается уточнить критерии, в соответствии с которыми банк может быть отнесен к числу системно значимых, и ввести дифференцированные надбавки на капитал, которые сегодня для всех установлены в 1%. Эксперты обращают внимание на то, что критерии не обязывают регулятора автоматически относить банк к системно значимым даже при выполнении всех условий.
   Банк России обсуждает возможность расширения критериев отнесения банков к числу системно значимых кредитных организаций (СЗКО), заявила 28 сентября зампред ЦБ Ольга Полякова на форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России. "Эти критерии будут учитывать размер клиентской базы банка и будут предоставлять нам возможность устанавливать дифференцированные надбавки к капиталам",- пояснила она.
   Для всех системно значимых банков прописана единая надбавка на капитал в размере 1% от взвешенных по риску активов (до 31 декабря 2023 года снижена до нуля), но для ряда из кредитных организаций в перспективе уровень может быть повышен. Это, версии госпожи Поляковой, "будет способствовать? выравниванию конкуренции".
   Управляющий директор по валидации рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов считает желание регулятора донастроить и уточнить критерии логичным, так как сейчас им "не хватает глубины и гибкости". "Наиболее вероятно, что при своем консерватизме ЦБ подберет такие дополнительные критерии, чтобы в моменте не расширять перечень, а просто обеспечить себя более гибкими инструментами для аргументации возможных решений в будущем",- предполагает Юрий Беликов.
   Сейчас статус СКЗО имеют 13 банков. По данным "Интерфакса", объем их активов на середину 2023 года оценивался в 117,6 трлн руб., капитал - в 12,2 трлн руб. Чистая прибыль за первое полугодие 2023 года превысила 1,3 трлн руб.
   Источники "Ъ" в ряде банков полагают, что серьезных плюсов от включения в число системно значимых для кредитных организаций нет. Зато для клиентов, по словам председателя правления Реалист-банка Владимира Эльманина, включение банка в список СЗКО означает его более надежное положение за счет повышенных требований к капиталу и более пристального контроля со стороны регулятора. "Считается, что у банка из числа системно значимых ЦБ не станет сразу отбирать лицензию, а постарается его санировать",- добавляет еще один собеседник "Ъ" на рынке.
   В то же время, уточняют эксперты, статус СКЗО приводит к существенному повышению регуляторной нагрузки на банк: он выливается в большее число проверок, запрашивается больший объем информации, не говоря уже о повышенной надбавке на капитал. Как пояснил глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников, статус СЗКО ведет к росту требований к капиталу и необходимости выполнять базельские нормативы ликвидности, а это дополнительные ограничения для банка.
   "Если говорить о дифференцированных надбавках для разных банков, тут важны детали: можно дифференцировать надбавки к капиталу в соответствии с рискованностью бизнес-модели, а можно по иным признакам - например, от размера банка",- подчеркивает господин Матовников. Соответственно, по его словам, и результаты будут отличаться: можно как повысить надежность системы, так и снизить ее эффективность.
   Юрий Беликов считает дифференциацию надбавок за системную значимость и их прямую зависимость от критериев значимости "сомнительной мерой". По его словам, зачастую чем больше и значимее банк, тем больше его конкурентные преимущества и тем больше он нагружает капитал, не имея дефицита фондирования и клиентского спроса, в отличие от небольших кредитных организаций. Крупнейшие не имеют причин поддерживать избыточную достаточность капитала, которая могла бы быть легко направлена на выполнение возросших надбавок, добавляет эксперт.
   Как отмечают участники рынка, в отсутствие конкретики сложно говорить о том, как планируемые меры ЦБ отразятся на банковском секторе. Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень уточняет, что среди крупных банков уже есть организации, по значимости для отрасли близкие к тем, которые входят в перечень СЗКО. При этом доля сегмента "настолько высока, что добавление в список других банков значительно не изменит ситуацию".

Источник: Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/6239788

29.09.2023