ЦБ из-за санкций подготовил для системно-значимых банков новые требования, которые помогут корректировать поведение самых больших банковских групп

ЦБ предлагает изменить требования к системно-значимым кредитным организациям (СЗКО) и критерии их определения. Свои предложения он опубликовал в консультационном докладе.
Сейчас в России 11 системно-значимых банков: Юникредит банк, Газпромбанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Сбербанк, "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
Сейчас для всех СЗКО действует надбавка за системную значимость в размере 1%. Регулятор предлагает брать для ее расчета так называемый "обобщающий результат" банка -среднюю долю рассчитанную по отдельным статьям активов, взятых с определенным весом. Для банков с долей 1-10%, надбавка останется на уровне 1%. По предварительным расчетам ЦБ, по новой методике она останется у 9 из 11 банков. Для двух оставшихся банков надбавки могут увеличиться до 1,5 и 2,5%.
Новый подход направлен на то, чтобы корректировать поведение самых больших банковских групп, объясняет директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов.
Кроме этого, с 1 января 2022 г. ЦБ предлагает ввести для системно значимых банков норматив концентрации (Н30) и затем отменить дублирующий норматив Н21 (ограничивает риск банковской группы на одного или группу заемщиков). Н30 должен ограничить потери банков в случае внезапной неплатежеспособности одного контрагента или группы связанных контрагентов, в отличи от Н21 он будет рассчитываться на базе основного капитала банков. Максимальный размер норматива Н30 составит 25% от основного капитала банка.
Регулятор хочет иначе учитывать международную активность банка при его включении в число системно значимых. Сейчас для этого банк должен соответствовать одному из трех условий: на зарубежные дочки приходится более 10% его активов или привлечено более 100 млрд руб. от нерезидентов, либо если головная организация - нерезидент. ЦБ хочет учитывать международную активность банка на начальной стадии отбора: масштаб операций с нерезидентами войдет в расчет обобщающего результата, на основании которого определяются кандидаты в СЗКО.
Обобщающий результат СЗКО рассчитывается как средняя доля банка на рынке, рассчитанная по отдельным статьям активов, взятых с определённым весом: размер кредитной организации - 50%, межбанковские активы и пассивы - по 12,5% и вклады физлиц - 25%. Если обобщающий результат банка меньше 1%, он не может попасть в число системно значимых. Международная активность банка, по замыслу ЦБ, должна "весить" 10%: по 5% - на средства, привлеченные от нерезидентов и предоставленных нерезидентам.
Международная активность российских банков из-за санкций существенно снизилась, отмечается в докладе, что создает риск формального несоответствия текущему критерию международной активности, хотя системная значимость их не уменьшилась.
Кроме этого, ЦБ хочет сделать обязательным применение банками для расчета достаточности капитала подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР). С 2015 г банки с активами от 500 млрд руб. могли с разрешения ЦБ использовать этот подход - так поступили Сбербанк, Райффайзенбанк (уже применяют) и Альфа-банк (разрешение ожидается в этом году, пишет ЦБ). ЦБ считает, что обязательное применение ПВР создаст равные конкурентные условия для всех СЗКО, позволит более эффективно распределять капитал на покрытие кредитного риска и повысить эффективность ценообразования для кредитования заемщиков с низким и умеренным кредитным риском. Эта норма требует изменения в законы, и ЦБ видит срок ее введения в течение пяти лет.
Источник: Ведомости: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/01/23/821343-sanktsii-sistemno-znachimie-banki

23.01.2020