Календарь мероприятий


Банки проверят на устойчивость

ЦБ возвращается к стандартным развернутым стресс-тестам
Банк России осенью проведет полноформатное надзорное стресс-тестирование кредитных организаций, включив в него около 30 банков, или 80% активов сектора. Тесты оценивают устойчивость банков. Несмотря на удовлетворительные итоги сокращенных проверок 2022 года и отсутствие системных рисков, отдельные кредитные организации все еще нуждаются в поддержке. Но эксперты сомневаются, что по итогам тестов ЦБ применит какие-то действительно жесткие меры.
В ЦБ рассказали, что осенью регулятор намерен вернуться к проведению полноформатного стресс-тестирования по методу bottom-up. Это стресс-тесты, в которых крупнейшие банки самостоятельно проводят расчеты по единому сценарию, а регулятор - проверку, корректировку и свод результатов. Формат будет отличаться большим количеством участников (около 30 банков, целевой охват более 80% активов сектора), а также развернутым шаблоном для заполнения.
В конце 2022 года регулятор проводил стресс-тесты в сокращенном варианте: только 13 системно значимых банков и упрощенные шаблоны. Как пояснили "Ъ" в ЦБ, это было сделано "в целях снижения нагрузки на банки". Регулятор опросил участников рынка о вероятных кредитных потерях до конца 2023 года и сам провел тесты (подход top-down).
В тестах 2023 года будет ряд корректировок с учетом ситуации, спровоцированной военными действиями на Украине. Так, ЦБ добавил оценку рисков по заблокированным активам. Учет потери по ним начался уже в 2022 году, утонили в Банке России. Но, подчеркнули в регуляторе, "кардинально подходы к стресс-тестам не поменялись".
"Надзорное стресс-тестирование проводится динамически в сопоставлении ежеквартальных, полугодовых изменений в стрессовом сценарии относительно бюджетного, что позволяет банкам отразить меры реагирования на стресс и стратегическую эволюцию баланса",- поясняет глава центра интегрированного управления рисками Росбанка Елизавета Розанова.
Результаты стресс-тестов за 2022 год (основной целью было выявление потребностей в докапитализации) показали, что накопленный запас капитала позволяет большинству из проанализированных банков в значительной степени абсорбировать потери, но отдельным может потребоваться дополнительная поддержка. Общий объем докапитализации оценивался в 700 млрд руб. до конца 2023 года.
За 2022 год уже были докапитализированы 29 банков, но ряд игроков проводил плановые эмиссии, не связанные с возникшими рисками. Крупными суммами в 2022 году капитал пополнили, например, Газпромбанк (на 50 млрд руб.), Россельхозбанк (25 млрд руб.), ПСБ (13,7 млрд руб., еще 28,4 млрд руб. вошли в капитал в январе 2022 года по результатам допэмиссии в конце 2021 года), МТС-банк (11 млрд руб.), УБРиР (11 млрд руб.) и другие. Докапитализация ВТБ в 2023 году может превысить 500 млрд руб. В середине марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что и другим банкам требуется капитал, "работа с их собственниками ведется".
В ВТБ "Ъ" сообщили, что сейчас ждут "обратной связи" от регулятора по результатам стресс-тестирования 2022 года, особенно с учетом новых требований: "По заблокированным активам мы исходили из наличия сценария урегулирования требований банка по таким активам, при отсутствии реалистичного сценария - формировали повышенные резервы". В следующем году заблокированные активы уже не будут влиять на стресс-тестирование, поскольку резервы по ним в существенной части будут сформированы, полагают в ВТБ.
В последние годы в России формируется гибкая система взаимодействия надзора и банков, отмечает гендиректор АКРА Михаил Сухов. "В российской практике пока установлен поэтапный период восстановления буфера капитала в течение пяти лет (до 2028 года.- "Ъ"), дополнительных требований к капиталу от ЦБ по итогам стресс-тестов ждать вряд ли стоит,- полагает господин Сухов.- Если у Банка России возникнет обеспокоенность в отношении результатов стресс-тестов, она будет реализовываться на индивидуальной основе за рамками механизмов минимальных требований к достаточности капитала". В частности, по его словам, речь может идти о жестких рекомендациях, например, относительно невыплаты дивидендов или кредитной политики.
Источник: КоммерсантЪ: https://www.kommersant.ru/doc/5985439

15.05.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2024 Все новости
Наши мероприятия
05.11.2024
05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"
22.10.2024
22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция"
18.10.2024
18.10.2024 - "Осень ипотеки: бабье лето или первые заморозки"
17.10.2024
17.10.2024 - "Организация работы профессиональных студенческих объединений"
15.10.2024
15.10.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за III кв 2024 г." Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
08.11.2024
ЦБ с 1 апреля может получить право ограничивать банкам выдачу ипотеки и автокредитов
08.11.2024
Банки РФ в сентябре увеличили запасы драгметаллов на 0,7 т
08.11.2024
Путин заявил, что о единой валюте БРИКС говорить пока рано
08.11.2024
Легальные клиенты банков оказались в мошеннической базе ЦБ Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости