Банки проверят на устойчивость

ЦБ возвращается к стандартным развернутым стресс-тестам
Банк России осенью проведет полноформатное надзорное стресс-тестирование кредитных организаций, включив в него около 30 банков, или 80% активов сектора. Тесты оценивают устойчивость банков. Несмотря на удовлетворительные итоги сокращенных проверок 2022 года и отсутствие системных рисков, отдельные кредитные организации все еще нуждаются в поддержке. Но эксперты сомневаются, что по итогам тестов ЦБ применит какие-то действительно жесткие меры.
В ЦБ рассказали, что осенью регулятор намерен вернуться к проведению полноформатного стресс-тестирования по методу bottom-up. Это стресс-тесты, в которых крупнейшие банки самостоятельно проводят расчеты по единому сценарию, а регулятор - проверку, корректировку и свод результатов. Формат будет отличаться большим количеством участников (около 30 банков, целевой охват более 80% активов сектора), а также развернутым шаблоном для заполнения.
В конце 2022 года регулятор проводил стресс-тесты в сокращенном варианте: только 13 системно значимых банков и упрощенные шаблоны. Как пояснили "Ъ" в ЦБ, это было сделано "в целях снижения нагрузки на банки". Регулятор опросил участников рынка о вероятных кредитных потерях до конца 2023 года и сам провел тесты (подход top-down).
В тестах 2023 года будет ряд корректировок с учетом ситуации, спровоцированной военными действиями на Украине. Так, ЦБ добавил оценку рисков по заблокированным активам. Учет потери по ним начался уже в 2022 году, утонили в Банке России. Но, подчеркнули в регуляторе, "кардинально подходы к стресс-тестам не поменялись".
"Надзорное стресс-тестирование проводится динамически в сопоставлении ежеквартальных, полугодовых изменений в стрессовом сценарии относительно бюджетного, что позволяет банкам отразить меры реагирования на стресс и стратегическую эволюцию баланса",- поясняет глава центра интегрированного управления рисками Росбанка Елизавета Розанова.
Результаты стресс-тестов за 2022 год (основной целью было выявление потребностей в докапитализации) показали, что накопленный запас капитала позволяет большинству из проанализированных банков в значительной степени абсорбировать потери, но отдельным может потребоваться дополнительная поддержка. Общий объем докапитализации оценивался в 700 млрд руб. до конца 2023 года.
За 2022 год уже были докапитализированы 29 банков, но ряд игроков проводил плановые эмиссии, не связанные с возникшими рисками. Крупными суммами в 2022 году капитал пополнили, например, Газпромбанк (на 50 млрд руб.), Россельхозбанк (25 млрд руб.), ПСБ (13,7 млрд руб., еще 28,4 млрд руб. вошли в капитал в январе 2022 года по результатам допэмиссии в конце 2021 года), МТС-банк (11 млрд руб.), УБРиР (11 млрд руб.) и другие. Докапитализация ВТБ в 2023 году может превысить 500 млрд руб. В середине марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что и другим банкам требуется капитал, "работа с их собственниками ведется".
В ВТБ "Ъ" сообщили, что сейчас ждут "обратной связи" от регулятора по результатам стресс-тестирования 2022 года, особенно с учетом новых требований: "По заблокированным активам мы исходили из наличия сценария урегулирования требований банка по таким активам, при отсутствии реалистичного сценария - формировали повышенные резервы". В следующем году заблокированные активы уже не будут влиять на стресс-тестирование, поскольку резервы по ним в существенной части будут сформированы, полагают в ВТБ.
В последние годы в России формируется гибкая система взаимодействия надзора и банков, отмечает гендиректор АКРА Михаил Сухов. "В российской практике пока установлен поэтапный период восстановления буфера капитала в течение пяти лет (до 2028 года.- "Ъ"), дополнительных требований к капиталу от ЦБ по итогам стресс-тестов ждать вряд ли стоит,- полагает господин Сухов.- Если у Банка России возникнет обеспокоенность в отношении результатов стресс-тестов, она будет реализовываться на индивидуальной основе за рамками механизмов минимальных требований к достаточности капитала". В частности, по его словам, речь может идти о жестких рекомендациях, например, относительно невыплаты дивидендов или кредитной политики.
Источник: КоммерсантЪ: https://www.kommersant.ru/doc/5985439

15.05.2023