Календарь мероприятий


ЦБ примерил сценарий американского кризиса на российские банки

   Рост процентных ставок не должен сильно повлиять на состояние российских банков, считают в ЦБ. Именно он стал катализатором падения банков в США: их портфели облигаций обесценились, так как бумаги покупались при низких ставках
   В случае резкого роста процентных ставок облигационный портфель российских банков подвергнется отрицательной переоценке, но это "не окажет [на них] значимого влияния", написал ЦБ в "Обзоре рисков финансовых рынков". Однако при рисковом сценарии это приведет к снижению одного из нормативов достаточности капитала у восьми банков.
   "Рост инфляции по всему миру привел к переходу большинства центральных банков развитых стран к жесткой денежно-кредитной политике. Рост процентных ставок приводит к отрицательной переоценке облигационного портфеля банков, что отражает потерю в доходности и более низкий потенциальный объем ликвидных средств в распоряжении банка. Резкий отток депозитов со счетов кредитной организации может привести к тому, что у нее окажется недостаточно текущих средств для покрытия оттока и ей понадобится реализовывать активы по рыночным ценам, которые будут значительно ниже цен их покупки", - объясняют в Банке России.

Как это было в США

   В марте в США в течение недели закрылись три банка - Silicon Valley Bank (SVB), занимавший 16-е место по активам и специализировавшийся на технологических стартапах, а также Signature Bank и Silvergate Bank, которые работали с криптовалютами. Эти банкротства также привели к падению капитализации банковского сектора в США, Европе и Азии и проблемам с ликвидностью у некоторых игроков. В частности, швейцарский Credit Suisse был вынужден запросить кредит у Нацбанка Швейцарии на $54 млрд для стабилизации ситуации, но это не остановило отток вкладов. Впоследствии банк с большим дисконтом приобрел его конкурент UBS при поддержке швейцарского регулятора.
   Одной из главных причин краха стал рост ставок: ФРС уже год борется с инфляцией и проводит ужесточение монетарной политики. Банковский кризис негативно отражается на стоимости долгосрочных облигаций, поскольку их доходность перестает быть привлекательной. В случае набега вкладчиков банки покрывают свои обязательства перед ними именно за счет продажи бондов, и падение стоимости бумаг приносит им дополнительные убытки. Это привело к пересмотру политики ФРС: хотя американский регулятор продолжил борьбу с инфляцией, на заседании в марте повысил ставку только на минимальные 0,25 п.п.

К каким выводам пришел ЦБ

   Для своих оценок Банк России выбрал сценарий роста доходности облигаций на 5 п.п. Это потенциально приведет к отрицательной переоценке портфелей ценных бумаг на 0,91 трлн руб., но "не окажет значимого влияния на банковский сектор в целом и на отдельные кредитные организации в частности": по расчетам ЦБ, ни одна кредитная организация не пробьет ключевые нормативы.
   Второй сценарий, который просчитал регулятор, - рисковый: при нем, как и в США, банкам придется продавать облигации, которые отражались на счетах до погашения. "В этом случае общая отрицательная переоценка портфелей ценных бумаг банковской системы будет более существенной. При таком сценарии рост доходности на 5 п.п. приведет к отрицательной переоценке портфелей ценных бумаг на 1,58 трлн руб. Вследствие этого лишь у восьми банков, на которые приходится 0,62% от активов всего банковского сектора, один из нормативов достаточности капитала опустится ниже нормативного значения", - пишет регулятор.
   ЦБ подчеркивает, что при таком сценарии "будет готов поддержать российский банковский сектор мерами по предоставлению банкам необходимой ликвидности, которые уже успешно применялись в кризисные периоды 2020 и 2022 годов".
   Что касается рисков заражения российских банков из-за проблем банков в западных странах, то они "существенно ограничены, поскольку российский финансовый рынок в значительной степени изолирован в связи с действием санкций и ответных мер валютного регулирования", подчеркивают в ЦБ.
   "Но по-прежнему чувствительным для нас каналом влияния является возможное сокращение мировых цен и спроса на товары нашего экспорта в случае мировой рецессии. Вероятность такого сценария в последнее время выросла, но по-прежнему невысока", - заключает регулятор.

Источник: РБК https://www.rbc.ru/finances/10/04/2023/6434388c9a79475e2eb5958c

11.04.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 31.10.2023 Все новости
Наши мероприятия
04.12.2023
Итоги конференции "Современные финансы и цифровая экономика" (УМКО-2023)
01.12.2023
Итоги открытой сертификации финансовых специалистов в ноябре 2023 года
29.11.2023
01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)
08.11.2023
08.11.2023 - Встреча с иностранным банковским специалистом из Китая
01.11.2023
01.11.2023 - Поговорим об открытой сертификации банковских специалистов
01.11.2023
Приглашение на дискуссию студенческих команд "Цифровой рубль: плюсы и минусы"
01.11.2023
Приглашаем на сертификацию банковских специалистов в ноябре 2023 года Все новости
Новости для банков
07.12.2023
Банк России разработал рекомендации финансовым организациям по учету климатических рисков
07.12.2023
ЦБ зафиксировал ряд недобросовестных сделок, манипулирующих рынком
07.12.2023
3,3 трлн рублей банки и ЦБ не дали похитить мошенникам у россиян за 9 месяцев 2023 года
06.12.2023
Банкам рекомендовано рассчитывать риски мошенничества отдельно по картам, счетам и СБП
06.12.2023
Банки обяжут гарантировать кешбэк за Систему быстрых платежей Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости