Календарь мероприятий


ЦБ примерил сценарий американского кризиса на российские банки

   Рост процентных ставок не должен сильно повлиять на состояние российских банков, считают в ЦБ. Именно он стал катализатором падения банков в США: их портфели облигаций обесценились, так как бумаги покупались при низких ставках
   В случае резкого роста процентных ставок облигационный портфель российских банков подвергнется отрицательной переоценке, но это "не окажет [на них] значимого влияния", написал ЦБ в "Обзоре рисков финансовых рынков". Однако при рисковом сценарии это приведет к снижению одного из нормативов достаточности капитала у восьми банков.
   "Рост инфляции по всему миру привел к переходу большинства центральных банков развитых стран к жесткой денежно-кредитной политике. Рост процентных ставок приводит к отрицательной переоценке облигационного портфеля банков, что отражает потерю в доходности и более низкий потенциальный объем ликвидных средств в распоряжении банка. Резкий отток депозитов со счетов кредитной организации может привести к тому, что у нее окажется недостаточно текущих средств для покрытия оттока и ей понадобится реализовывать активы по рыночным ценам, которые будут значительно ниже цен их покупки", - объясняют в Банке России.

Как это было в США

   В марте в США в течение недели закрылись три банка - Silicon Valley Bank (SVB), занимавший 16-е место по активам и специализировавшийся на технологических стартапах, а также Signature Bank и Silvergate Bank, которые работали с криптовалютами. Эти банкротства также привели к падению капитализации банковского сектора в США, Европе и Азии и проблемам с ликвидностью у некоторых игроков. В частности, швейцарский Credit Suisse был вынужден запросить кредит у Нацбанка Швейцарии на $54 млрд для стабилизации ситуации, но это не остановило отток вкладов. Впоследствии банк с большим дисконтом приобрел его конкурент UBS при поддержке швейцарского регулятора.
   Одной из главных причин краха стал рост ставок: ФРС уже год борется с инфляцией и проводит ужесточение монетарной политики. Банковский кризис негативно отражается на стоимости долгосрочных облигаций, поскольку их доходность перестает быть привлекательной. В случае набега вкладчиков банки покрывают свои обязательства перед ними именно за счет продажи бондов, и падение стоимости бумаг приносит им дополнительные убытки. Это привело к пересмотру политики ФРС: хотя американский регулятор продолжил борьбу с инфляцией, на заседании в марте повысил ставку только на минимальные 0,25 п.п.

К каким выводам пришел ЦБ

   Для своих оценок Банк России выбрал сценарий роста доходности облигаций на 5 п.п. Это потенциально приведет к отрицательной переоценке портфелей ценных бумаг на 0,91 трлн руб., но "не окажет значимого влияния на банковский сектор в целом и на отдельные кредитные организации в частности": по расчетам ЦБ, ни одна кредитная организация не пробьет ключевые нормативы.
   Второй сценарий, который просчитал регулятор, - рисковый: при нем, как и в США, банкам придется продавать облигации, которые отражались на счетах до погашения. "В этом случае общая отрицательная переоценка портфелей ценных бумаг банковской системы будет более существенной. При таком сценарии рост доходности на 5 п.п. приведет к отрицательной переоценке портфелей ценных бумаг на 1,58 трлн руб. Вследствие этого лишь у восьми банков, на которые приходится 0,62% от активов всего банковского сектора, один из нормативов достаточности капитала опустится ниже нормативного значения", - пишет регулятор.
   ЦБ подчеркивает, что при таком сценарии "будет готов поддержать российский банковский сектор мерами по предоставлению банкам необходимой ликвидности, которые уже успешно применялись в кризисные периоды 2020 и 2022 годов".
   Что касается рисков заражения российских банков из-за проблем банков в западных странах, то они "существенно ограничены, поскольку российский финансовый рынок в значительной степени изолирован в связи с действием санкций и ответных мер валютного регулирования", подчеркивают в ЦБ.
   "Но по-прежнему чувствительным для нас каналом влияния является возможное сокращение мировых цен и спроса на товары нашего экспорта в случае мировой рецессии. Вероятность такого сценария в последнее время выросла, но по-прежнему невысока", - заключает регулятор.

Источник: РБК https://www.rbc.ru/finances/10/04/2023/6434388c9a79475e2eb5958c

11.04.2023

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
01.07.2025
В России появится новый тип вкладов
01.07.2025
Суд аннулировал кредитные договоры екатеринбуржца, взятые мошенниками
01.07.2025
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ Дмитрия Рубинова
01.07.2025
Выдача кредитных карт в России сократилась более, чем в 2 раза
01.07.2025
Выдача ипотечных кредитов с господдержкой в мае снизилась на 0,2%, рыночных - на 4,2% Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости