Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА" (есть у РБК). Согласно оценкам аналитиков, дефолт в течение ближайших 12 месяцев грозит 9,5% действующих банков (список не раскрывается).
По данным ЦБ, на 1 января в России работали 442 кредитные организации, в расчеты "Эксперт РА" вошли только те, что раскрывают отчетность на сайте регулятора, - 402 банка.В прошлом году темпы отзыва лицензий замедлились, но расчистка в секторе не завершена и дефолты некоторых игроков перенеслись на 2020 год, объясняет управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов.
"На начало 2019 года мы прогнозировали 46 дефолтов в течение 12 месяцев, а по факту было 28. Это существенное недовыполнение прогноза, как раз связанное с тем, что Банк России значительно замедлил расчистку банковского сектора и темпы отзыва лицензий. Прогноз на этот год - по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки", - пояснил аналитик.С начала 2020 года ЦБ уже отозвал лицензии у четырех кредитных организаций. Первым с рынка ушел Нэклис-банк, который контролировала президент ИT-компании InfoWatch Наталья Касперская. Дыра в банке оценивалась временной администрацией в 1,3 млрд руб., Касперская называла себя пострадавшей стороной. Самый крупный страховой случай 2020 года - отзыв лицензии Нижневолжского коммерческого банка (179-е место по активам). ЦБ также запретил работу ПФС-банка и АПАбанка, входящих в четвертую сотню.
Еще два банка - "Русь" и Крайинвестбанк - подали в ЦБ заявления о ликвидации. Последний присоединился к крымскому РНКБ. Еще одна кредитная организация - Севастопольский морской банк - была отправлена на санацию, санатором стал РНКБ.По оценкам "Эксперт РА", в прошлом году темпы отзыва банковских лицензий упали более чем на 40% по сравнению с 2018 годом. В результате индекс здоровья банковского сектора по итогам четвертого квартала достиг рекордного за все время замеров (с начала 2018 года) значения - 90,5%: столько кредитных организаций из числа действующих останутся на рынке в течение ближайших 12 месяцев. Индикатор рассчитывается с учетом кредитного рейтинга и вероятности дефолта каждого участника рынка, а также с учетом исторической частоты отзывов лицензий.
Кто остается в зоне риска
"Эксперт РА" считает высокой вероятность дефолта игроков с низкими оценками кредитоспособности, кредитный рейтинг которых не выше В+. По состоянию на 1 января к этой или более низкой категории относилась 221 кредитная организация, или больше половины расчетной базы индекса.В группе риска преобладают небольшие банки без определенной бизнес-модели, говорится в исследовании. Аналитики указывают, что проблемные игроки сосредоточены в Московском регионе и имеют следующие характеристики.

• Избыточный запас ликвидности, который не может быть конвертирован в работающие активы.
• Банки не имеют стабильных источников фондирования и вынуждены запасать ликвидность, вместо того чтобы пускать ресурсы на выдачу кредитов.
• Низкая операционная эффективность: доходы от текущей деятельности не позволяют стабильно перекрывать расходы.
• Зависимость от узких групп нерыночных клиентов и сокращение рыночной клиентской базы.

По словам Беликова, прогноз агентства - это не конкретный черный список банков. Эксперт напоминает, что расчеты основаны на вероятностных оценках дефолтов. "Мы просто иллюстрируем наиболее подверженную риску часть банковского сектора, в том числе в региональном разрезе. Концентрация проблемных игроков на московском рынке в целом отражает концентрацию нашего банковского сектора", - указал собеседник РБК.
Расчистка не заканчивается
В декабре 2019 года председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила о завершении активного этапа расчистки банковского сектора. По ее словам, в ближайшие годы регулятор сконцентрируется на продаже санируемых банков, которые перешли под его контроль после 2017 года."Эксперт РА" не ожидает миграции банков с низкими рейтингами в группу с более высоким уровнем кредитного качества и окончания расчистки. Как замечает Беликов, до 2013 года (начала новой политики ЦБ) годовая дефолтность банков была ниже 5%, в развитых странах показатель сейчас не превышает 1%. "Может быть, дефолтность ниже 1-2% - это условный целевой уровень, но мы к нему придем не завтра и даже не в следующем году", - констатировал аналитик.Агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) прогнозировало сокращение числа банков на 10% в 2020 году. По оценкам НКР, с рынка уйдут 25-30 кредитных организаций. Агентство АКРА не раскрыло РБК своих количественных прогнозов. "В этом и в следующем году мы, скорее всего, увидим новые отзывы лицензий, в основном у банков за пределами первой сотни", - сказал руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армен Даллакян.Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/finances/06/03/2020/5e60e9859a794740dedf9330

06.03.2020